L'esperto risponde

Vorrei chiederle un chiarimento. A prima vista sembrerebbero 2 concetti uguali ovvero (se ricordo bene... retaggio universitario) la volatilità di un indice (ad es.) è misurata tramite la deviazione standard (sigma).
Ho provato a verificare tramite un amico al terminale bloomberg e loro forniscono due dati diversi. ad es. prendiamo indice DAX: per bloomberg la volatility nel 2012 è stata pari a 7,0301 a fronte di un rendimento annuo del 29% se non sbaglio. Se però chiedo la deviazione standard sarebbe pari nel 2012 a 432,36.

Domanda: come posso avere, utilizzando il terminale bloomberg se possibile (oppure se navigando su internet è possibile ricavare il medesimo dato, quale link eventualmente) il giusto valore della volatilità/std di in indice o azione?
Potrebbe indicarmi secondo i suoi dati la volatilità che ha contraddistinto ad es. indice DAX o SP500 nell'anno appena trascorso 2012? Leggi la risposta...

Con riferimento al rapporto di oggi quale sarebbe lo strumento da acquistare per il VIX? Leggi la risposta...

Che ne pensa dell'articolo del suo collega!? Il VIX viene monitorato da tanti analisti e molti (vedi Borsa&Finanza di sabato) sono possibilisti sul fatto che possa esplodere oltre 21-22 ... Lei è ancora convinto come rispondeva giorni fa ad un abbonato che il mercato salga fino a (omissis); oppure si accoda adesso a tanti suoi colleghi che sono ormai (piuttosto) convinti di una imminente correzione (magari proprio dopo il 6 novembre)? Leggi la risposta...

Siccome l'argomento non è stato trattato nell'Outlook semestrale le chiedo cortesemente un aggiornamento del modello che confronta l'andamento del Vix alla curva dei rendimenti americana. Cosa possiamo ricavarne per il resto dell'anno in corso e per il 2013? Leggi la risposta...

Volevo precisare che nella mia domanda del 13/6 sul complotto Italia, non era mia intenzione mettere in discussione l'analisi tecnica, che ritengo assolutamente necessaria, ma il fatto che in certe fasi, il mercato ha avuto oscillazioni molto ampie con direzionalità poco chiara.
Es. Mib da 12800 a 13600 e viceversa, fatto alcune volte in pochissimi giorni.

La domanda parte dai RG di metà maggio e da un'altra sua risposta, dove indicava un minimo a fine maggio, poi ripresa fino a metà giugno e negatività nella terza settimana di giugno.

Questa è la terza di giugno e il Mib è in fase +, siamo nuovamente sui 13700.
C'é qualche novità in merito a quell'analisi?

Nel RG del 18/6 parla di massimo di periodo x la scadenza ciclica di metà mese o su quella di fine mese?

Infine lo Short stop settimanale lo mette a 14250 circa, non dovrebbe essere a 13800 dove l'indice ha fatto un doppio massimo di periodo? Leggi la risposta...

Prima della domanda, faccio una breve premessa.
10 giorni fa circa sul RG parlava di un minimo sul SP500 x il 23-24/5 e un altro x il 31/5, poi risalita (ok);
Sul Mib, in una sua risposta con suo grafico allegato, parlava di minimo x fine maggio, poi risalita, e nuova negatività dalla terza di giugno (in prossimità delle elezioni in Grecia).
Oggi sul RG, sembra meno certo sull'andamento dello SP o interpreto male?
Sul Mib non vede nuovi minimi a breve, mentre sui singoli titoli è molto negativo con nuovi target al ribasso molto pesanti (es Enel 1,6? == -30% circa ).
Secondo lei qual'è la tempistica (se prevedibile) di questi target, 1/2 mesi; l'autunno; o l'inizio 2013?
Le 2/3 settimane di ripresa sul Mib, sono sempre plausibili? Leggi la risposta...

Leggendo le sue recenti analisi sulla Borsa Italiana evidenziava il formarsi negli ultimi giorni di 2 SETUP di acquisto:
1) TD Buy Sequential su base settimanale
2) Landry Trin Reversal.
Tuttavia oggi in risposta ad una domanda sul nostro indice precisava di aspettarci come da previsione di Outlook 2012 un minimo ideale per (omissis) magari (aggiungo io) con il formalizzarsi della decisione della Grecia di rimanere o meno nell'area Euro. Come possiamo combinare queste 2 visioni?
Dobbiamo aspettarci un rimbalzo magari a partire dalla prossima scadenza del Delta System per poi riprendere la strada del ribasso? Leggi la risposta...

Nel RG di oggi 8/5/12 si fa parla del setup di volatilità dell'All Share occorso (presumo) lo scorso mese. Siccome penso si faccia riferimento al grafico del 26/4 presente in Area utenti, le chiedo cortesemente di (ri)spiegare tale grafico (tracciato blu, rosso e fucsia), anche perché purtroppo non si capisce quale sia la data di partenza del grafico, né soprattutto a cosa si faccia riferimento (giorni? settimane?) sulla scala orizzontale di Excel, difetto comune a tutti i vari grafici presenti in Area Utenti e al quale consiglierei di porre rimedio (se fosse possibile) onde evitare le richieste di chiarimento dei nuovi utenti. Leggi la risposta...

Oggi è il secondo giorno di rimbalzo, ed è già una notizia. Secondo lei è possibile che il Mib ritracci il 50% della discesa da metà marzo a lunedì 23? Quindi target rimbalzo 15500, oppure sono più realistici i 15000 punti? Leggi la risposta...

Riprendo questa sua risposta per chiederle un aiutino. Mi sto rendendo conto che la decisione di Credit Suisse sta distorcendo veramente questo etf, oggi crollato quasi del 15-20% con il Vix in aumento del 5-6% e, come al solito loro si sono parati....Non capisco poi il fatto che ormai lavora al contrario del VIX!!!

Quello che le vorrei chiedere è come uscirne fuori senza pagare troppi pegni. Anzitutto vorrei chiederle se questa decisione possa essere veramente "temporarily" (come dicono loro) e quindi in un futuro più o meno prossimo sperare in un ritorno alla normalità; altrimenti se ritiene sensato integrare/passare al VXX, che al momento continua a fare con minore veemenza il suo lavoro di protezione, contando però sul fatto che il gestore (CHI??) di questo Etf non faccia poi la stessa manovra del Credit Suisse. Leggi la risposta...