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Volevo chiederle una analisi sulla volatilità dei mercati per capire meglio.
Lei ha segnalato le posizioni long dei commercial (le banche di investimento?) come possibile livello che potrebbe indicare se ho ben compreso un livello di attenzione dei mercati ( per lo meno a tendere). Domanda : perché le banche commercial comprano volatilità?
Mi chiedevo a questo punto del rialzo se le posizioni short dei non commercial sono allo stesso livello di sett e febbraio scorso? Lei segnalo allora tempestivamente un posizionamento short volatility degli Hedge fund cospicuo. A che punto siamo ora?
Le 2 posizioni commercial e non commercial sono coerenti.?
Si parla di volatilità implicita a 3 mesi bassissima ovunque su valute, spread creditizi,etc posso chiederle la cortesia di una analisi grafica di tali volatilità e perché così importante da monitorare? Leggi la risposta...
In relazione alle sue analisi stavo vedendo con attenzione l’indice EUVIX con cambio euro usd rovesciato, ed in effetti è molto interessante.
Ad ogni forte movimento della volatilità è quasi sempre succeduto un forte movimento a favore dell USD ed al momento come diceva lei la volatilità si trova su punti molto bassi ma diciamo in trend a rialzo dai minimi del 2014.
Cosa ne pensa a riguardo. C’è la possibilità che nei prossimi giorni o settimane si possa verificare un forte movimento sul cambio con conseguente apprezzamento del dollaro? Leggi la risposta...
Ritiene che la volatilità data dal VIX possa salire ancora a breve? Come vede l’inversione della curva future sul VIX? Come valuta un trade short sulla volatilità a breve e long sulle scadenze più lunghe? Leggi la risposta...
Dott. Evangelista, a proposito di modelli, Lei ha giustamente rispolverato il “Toy Setup” tra il 6 ed il 12% (anche perché se non ricordo male, nn c’era stato nessun caso di max annuale a gen, anzi mi sembrava fossero tutti nell’ultimo quadrimestre, giusto?)
Tuttavia riguardando i RG di apr vedo anche che era stato proposto (il 18/4) un mod inerente il Vxo che scende per 7 sedute consecutive, ritiene che quest’ultimo modello possa essere più valido di quello basato sul Toy setup? Leggi la risposta...
...anno hanno fatto immaginare un 2018 magari dai due volti ma dove l'azionario avrebbe dato soddisfazioni, non a doppia cifra. Ci troviamo in un periodo che statisticamente dal punto di vista stagionale è positivo e siamo con segni rossi da inizio anno.
Dopo queste giornate AA mensile cosa suggerisce? Attendiamo fine mese per trarre conclusioni? Leggi la risposta...
È possibile comprendere fino a che punto le Banche Centrali hanno gestito o stanno gestendo la situazione generata dai picchi di VIX/VSTOXX sui mercati che ha ben evidenziato nel rapporto giornaliero di ieri? Ci sono stati casi analoghi in passato in cui le BC hanno fatto sentire il loro peso per smorzare la volatilità e di conseguenza calmierare i mercati?

La correzione che si è generata sui mercati è in linea con il picco del VIX? Ho letto che valori analoghi di VIX sono stati seguiti da correzioni ben più profonde (vedi twin Towers, recessione del 2002), mi pare che solo nel 2008 il picco sia stato superiore seppur di poco.
Esiste una relazione tra andamento del VIX e le correzioni che seguono i picchi? È possibile avere un grafico che metta in evidenza valori analoghi di VIX del passato con l'andamento dei principali mercati azionari (almeno USA e Europa) nei 3/6 mesi successivi? Se ci sono stati nuovi minimi nei mesi successivi sono stati inferiori rispetto a quelli toccati con la prima esplosione di volatilità?

Ritiene che un calo della durata di 10 giorni sia un calo risolutivo? Visti i valori record di ipercomprato su diversi indici, pensa che gli eccessi maturati nel mese di gennaio siano stati smaltiti completamente?

Vorrei formulare ancora una domanda sul PT segnalato ieri sul NASDAQ in relazione ai possibili rialzi dei tassi con cui la FED sembrerebbe dover procedere nei prossimi mesi. Qual è secondo Lei il livello di tassi che può arrestare il rialzo del settoreche più di ogni altro è stato l'asse portante dell'uptrend che ci accompagna da diversi anni?

La ringrazio anticipatamente per tutte le informazioni che potrà darmi. Leggi la risposta...
Le chiedo se secondo lei, data la situazione dei mercati, è il caso di aprire delle posizioni long sul VIX e se si quali strumenti possiamo usare. Leggi la risposta...
Conosce le cause del crollo delle quotazioni intervenuto il 5 febbraio dopo la chiusura, che invece era in linea con l'andamento del Vix, fino a quel momento? Leggi la risposta...
In merito al setup sul vix, può inviare un grafico più ampio, dal 2000 magari, dello s&p con vix nella parte bassa che evidenzi anche il balzo della volatilità nelle ultime grandi crisi 2000/1 e 2007/8? Leggi la risposta...
Il Vix ha chiuso con un rialzo di oltre il 60% rispetto al minimo del 3/1. Ci sono precedenti simili (rialzo di tale % in meno di 1 mese)? Qual è stato il proseguimento medio? Leggi la risposta...