L'esperto risponde

Dott. Evangelista, mi ricollego alla mail riguardante la stat dell’Arms Index/Trin e della sua risposta. In effetti a me sembra che ultimamente si vedano statistiche sempre più “estreme”. A suo avviso, quanto può influire il fatto che ultimamente sempre più strumenti che una volta erano a disposizione dei “big” ora possono essere usati anche dai piccoli investitori ? Ad es io stesso, da quando ci sono a disposizione microminisp500, micromininasdaq ecc., posso usare questi strumenti (cosa che prima non potevo fare: i mini, di entità 10 volte superiori ai micro, avevano leva troppo alta per le mie tasche). Non è che sempre più gente padroneggia gli indici/futures, cosa che prima non poteva fare ? Leggi la risposta...

Nel R.G. di oggi è descritto il comportamento che fa seguito ad una perdita >1% per l’SP500 nella 1^ seduta di ott.
Ma cosa succede in seguito ad una perdita >3% nelle prime 2 sedute di ott (a fine ott/fine nov/fine dic) ? Leggi la risposta...

Cosa ne pensa di quello che sta succedendo nei mercati?
Secondo lei è un fisiologico ritracciamento o si tratta di una tempesta perfetta da far presagire drastici ridimensionamenti, da liquidare le posizioni azionarie? Leggi la risposta...

Ha fatto caso all'anomalo andamento odierno del vix, sceso moltissimo a fronte di un mercato solo leggermente rialzista?
Quali conclusioni prospettiche e statistiche se ne possono trarre...? Leggi la risposta...

Ho notato una certa somiglianza tra le previsioni dei due modelli. E’ un caso oppure c’è una qualche relazione tra le modalità di costruzione dei due modelli?
Qualche anno fa, mi pare, fece una specie di “supermodello” che metteva insieme alcuni modelli per tracciare, forse, l’andamento probabile nella parte finale dell’anno.
Non sarebbe possibile fare lo stesso, chiaramente se ci sono più modelli adeguati, per tracciare una linea guida da qui a fine anno (o magari anche un po’ oltre)? Leggi la risposta...

Dott. Evangelista, a proposito di modelli, Lei ha giustamente rispolverato il “Toy Setup” tra il 6 ed il 12% (anche perché se non ricordo male, nn c’era stato nessun caso di max annuale a gen, anzi mi sembrava fossero tutti nell’ultimo quadrimestre, giusto?)
Tuttavia riguardando i RG di apr vedo anche che era stato proposto (il 18/4) un mod inerente il Vxo che scende per 7 sedute consecutive, ritiene che quest’ultimo modello possa essere più valido di quello basato sul Toy setup? Leggi la risposta...

...anno hanno fatto immaginare un 2018 magari dai due volti ma dove l'azionario avrebbe dato soddisfazioni, non a doppia cifra. Ci troviamo in un periodo che statisticamente dal punto di vista stagionale è positivo e siamo con segni rossi da inizio anno.
Dopo queste giornate AA mensile cosa suggerisce? Attendiamo fine mese per trarre conclusioni? Leggi la risposta...

Venerdì il FUTURE sull'SP500 (mi riferisco al future perché è aperto h24 e lo considero più significativo dell'indice in epoca di mercati globali) ha fatto una sorta di doppio minimo col valore di 3 giorni prima ed al contempo rimbalzando sulla mm a 200 giorni. Oltre a ciò ha chiuso la candela giornaliera di venerdì sulla sua metà superiore, passando da -2% ad oltre +1% (notevole per essere l'ultimo giorno della settimana). Mi chiedevo se esiste storicamente un pattern simile che consenta di sperare in un forte rimbalzo di 1-2 settimane (prima eventualmente di cedere nuovamente alla pressione delle vendite). Leggi la risposta...

In merito al setup sul vix, può inviare un grafico più ampio, dal 2000 magari, dello s&p con vix nella parte bassa che evidenzi anche il balzo della volatilità nelle ultime grandi crisi 2000/1 e 2007/8? Leggi la risposta...

Il Vix ha chiuso con un rialzo di oltre il 60% rispetto al minimo del 3/1. Ci sono precedenti simili (rialzo di tale % in meno di 1 mese)? Qual è stato il proseguimento medio? Leggi la risposta...