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Nelle strategie di investimento di un RG di settimana scorsa citava un dato di Bespoke sulla performance overnight vs intraday dell's&p500:si potrebbe provare a fare del trading seguendo quella strategia?ha fatto verifiche in merito?
Sui bond ventennali Usa meglio lasciare perdere oppure come copertura di portafogli azionari potrebbe avere un senso? Leggi la risposta...
Poco fa ho letto questa news: "Bce, depositi overnight crollano a 324,9 mld in prima seduta a tasso zero da 808,5 mld martedì". Credo che la mossa di Draghi sia stata astuta e a mio avviso anche più importante del taglio di 0,25bp del tasso di sconto, ora però la domanda è: visto che da qualche parte dovranno pur andare, che fine faranno queste somme? È presumibile che vengano messe in circolo a disposizione delle aziende? Oppure le banche ne approfitteranno per fare trading e acquistare titoli di Stato? O che altro? Leggi la risposta...
In questi giorni di forte volatilità dei mercati, leggo sempre più spesso, tra i vari dati o grafici più o meno importanti, delle attenzioni rivolte ultimamente al dato relativo ai depositi che le varie banche europee detengono quotidianamente presso la BCE, del conseguente risalto che si da allo stesso visto che negli ultimi giorni sta raggiungendo livelli record su record. Le domando se esiste anche un grafico che riassume l'andamento di tali flussi di denaro, e semmai essere comparato con l'andamento dei mercati ed indici azionari, ancor più in tali periodi di forte volatilità e ribassi delle borse. Leggi la risposta...
L'oggetto della mail può far sorridere di questi tempi, ma tempo fa avevo letto su un sito americano (mi pare di Steenbarger) che prendendo come riferimento l'orario di chiusura dell'SP500 la performance era nettamente migliore in overnight rispetto alla sessione ordinaria intraday (addirittura era precisato che nel bull market 2003-2007 la performance intraday era negativa, in pratica tutta la performance avveniva in overnight).
Vorrei sapere se tale effetto esiste, magari più attenuato, anche nei mercati europei, in particolare:
1) esiste tale effetto sull'indice italiano (performance dal close delle 17,40 al successivo open delle 9,00) o su qualunque altro indice europeo che chiuda alle 17,30 per riaprire il giorno successivo alle 9,00 ?
2) esiste tale effetto sul future Dax, da quando (anno 2004 ? anno 2005? ) ha iniziato a chiudere alle 22,00 ? (performance dal close delle 22,00 all'open successivo delle 8,00). Leggi la risposta...