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Potrebbe aggiornarmi su:

- modello fear-greed da aprile in poi
- modello opzioni SP500
... e poi guardando piu avanti.... su qualche idea previsionale per le elezioni USA di Novembre Leggi la risposta...
Il rally correttivo sembra essere partito, nel caso dovesse partire anche questo bazooka fiscale negli Stati Uniti quali potrebbero essere i target più probabili per gli indici americani in termini di tempo e prezzo?
Per l'indice nostrano può darci un aggiornamento del modello sulle opzioni che ha intercettato il massimo di febbraio?
Un'ultima richiesta: considerato che la diplomazia americana sta lavorando anche per salvare le sue aziende petrolifere, nel caso in cui America, Russia e Arabia Saudita dovessero trovare un accordo a breve per un taglio congiunto della produzione di petrolio quale potrebbe essere il target per un rimbalzo del WTI? è sensato sperare in un ritorno del prezzo in area 42$ che coincide col minimo segnato nella correzione di fine 2018, col ritracciamento del 50% della corrente discesa e dove è rimasto aperto un bel gap? Leggi la risposta...
Conosce l'index Skew? Che attendibilità ha? Leggi la risposta...
Ho letto che prospetta una correzione fino alla data ideale del 17 marzo. Conferma? Se sì con quale area obiettivo? Leggi la risposta...
Sulla base dei suoi ultimi report e vista la rottura odierna di AREA 13900 è possibile prevedere un bottom in AREA 12500/13000 di ftse mib? E in quale finestra temporale? Leggi la risposta...
Alla luce degli ultimi ribassi sul ns. Indice avrei intenzione di acquistare delle opzioni call sui principali titoli italiani. L'idea è quella di andare su scadenze tra dicembre 2012 e marzo 2013.
L'obiettivo sarebbe quello di investire una piccola dose di denaro e cogliere eventuali rimbalzi di una certa consistenza che, immagino, prima o poi ci saranno. Vorrei avere la sua opinione in merito oltre ad avere qualche titolo in particolare che, secondo lei, possa ben distinguersi in prospettiva. Leggi la risposta...
Le vorrei sottoporre una questione relativa al rapporto esistente tra volatilità implicita ATM e volatilità storica (ad esempio nell'indice SP 500).
Analizzando l'andamento e lo spread tra le due grandezze citate è possibile concludere qualcosa relativamente al trend del sottostante?
Quando ad esempio la volatilità implicità è sensibilmente più alta di quella storica quali conclusioni è possibile trarre?
Esiste una statistica significativa su questo tema? Leggi la risposta...
Sento spesso parlare di copertura sui titoli in portafoglio.
Le chiedo come fare e quali sono gli strumenti sia sul mercato italiano che americano. Leggi la risposta...
Volevo fare alcune considerazioni insieme con lei giusto per valutare su quali strategie puntare per il futuro. In primo luogo ho l'impressione che graficamente gli indici si stiano apprestando a realizzare quello che Roubini indica come double dip e che mi richiama alla memoria il movimento effettuato dai listini a cavallo tra il 2001 e il 2003. A supporto di ciò si sono formati o sono in procinto di realizzarsi dei pattern solitamente con risvolti negativi, i broadening. Sul nostro listino è stato completato ieri. In effetti, collegando i massimi di ottobre e gennaio e i minimi crescenti, avevo visto già da tempo che si stava profilando questa eventualità, ma non ho voluto considerarla. La proiezione dell'ultimo minimo mi sembrava "esagerata". Comunque questa formazione mi avrebbe dovuto quanto meno invitare alla prudenza e farmi entratre long solo se il pattern fosse stato negato con il break della resistenza dinamica. Sul Dax la figura deve essere completata, il target finale (se sarà realizzata) è a 5500 pt circa. I target primari delle brodening (se confermate) sono i 15000 pt per il Mib e i 4800 pt per il Dax. I target primari delle brodening (se confermate) sono i 15000 pt per il Mib e i 4800 pt per il Dax. Anche sul Cac c'è una figura ribassista in formazione: un potenziale testa / spalle. Volendosi attenere meramente al comportamento tecnico di questi pattern, ci potrebbe essere un break e quindi un allungo al ribasso oppure un rimbalzo fino al 50% dell'ultimo movimento per poi tornare giù, breakkare e proseguire verso il target finale. Nulla vieta che non accada nulla di tutto ciò e si ritorni a salire. Credo che un'indicazione in tal senso possa essere fornita dalle ricoperture sull'euro, che vista la fortissima pressione ribassista, potrebbe dare adito ad un violento movimento come quello che si ebbe tra dollaro e yen nel 2008. A fronte di ciò se fosse possibile un costante aggiornamento in merito sarebbe molto gradito, anche se ho il forte sospetto che quando le ricoperture saranno effettuate tutto avverrà in modo repentino. Ad ogni modo, se la volatilità continuerà a rimanere alta potremo fare a meno di maneggiare azioni a favore di strumenti più convienti come le opzioni, che consentono di avere ritorni molto interessanti a fronte di un investimento estremamente ridotto. Leggi la risposta...
Il ribasso di cui parla nell'RG, e che avrebbe dovuto esaurirsi al massimo entro venerdì prox, non è si materializzato.
Ritiene quindi possibile che, proprio da venerdì, inizi una blanda discesa fino alla fatidica data del 26 marzo indicato dal dott. Pitzalis e quindi da lì l'ultimo rialzo fino ad aprile.
Insomma non riesco a collocare questa la data del 26 marzo.
Infine non ritiene che il mercato sia salito troppo in vista delle scadenze della tre streghe, e che gli strike su cui si faranno le liquidazioni su opzioni siano + bassi dei livelli attuali, dopo che il mercato è stato stravenduto fino alla settimana scorsa? Leggi la risposta...