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La contatto per porle un quesito. Ho trovato sul sito zerohedge un grafico che mette a confronto le performance assolute della sessione overnight e di quella giornaliera del S&P500 da inizio maggio e che presentano un andamento divergente: estremamente positiva la notte, laterale di giorno. Alla luce della sua esperienza se ne può ricavare qualcosa in termini di ritorni attesi e/o un modello di andamento tipico nel medio lungo? Le allego l'immagine a titolo esplicativo e la ringrazio. Leggi la risposta...
Nelle strategie di investimento di un RG di settimana scorsa citava un dato di Bespoke sulla performance overnight vs intraday dell's&p500:si potrebbe provare a fare del trading seguendo quella strategia?ha fatto verifiche in merito?
Sui bond ventennali Usa meglio lasciare perdere oppure come copertura di portafogli azionari potrebbe avere un senso? Leggi la risposta...
Relativamente ad una operatività intraday, esiste una statistica tale per cui si evince su un periodo di osservazione come si comporta il dato indice (ad es spx). Mi spiego. Apertura lievemente negativa su chiusura. Molto negativa verso chiusura. E di contro lievemente positiva e molto negativa su chiusura. Quello che vorrei evincere e se statisticamente sono in ottica intraday più probabili chiusure in trende rispetto le aperture oppure sono più probabili swing di direzione da negativo a positivo e viceversa. Leggi la risposta...
Penso di aver intuito, ma potrebbe gentilmente spiegare meglio cosa intende per bear market rally?
Potrebbe indicarmi un titolo sul quale fare trading giornaliero con diverse operazioni e in questa ottica quali indicatori possono aiutarmi a capire meglio quando acquistare o vendere?
Il titolo Saipem potrebbe essere indicato? Leggi la risposta...
L'oggetto della mail può far sorridere di questi tempi, ma tempo fa avevo letto su un sito americano (mi pare di Steenbarger) che prendendo come riferimento l'orario di chiusura dell'SP500 la performance era nettamente migliore in overnight rispetto alla sessione ordinaria intraday (addirittura era precisato che nel bull market 2003-2007 la performance intraday era negativa, in pratica tutta la performance avveniva in overnight).
Vorrei sapere se tale effetto esiste, magari più attenuato, anche nei mercati europei, in particolare:
1) esiste tale effetto sull'indice italiano (performance dal close delle 17,40 al successivo open delle 9,00) o su qualunque altro indice europeo che chiuda alle 17,30 per riaprire il giorno successivo alle 9,00 ?
2) esiste tale effetto sul future Dax, da quando (anno 2004 ? anno 2005? ) ha iniziato a chiudere alle 22,00 ? (performance dal close delle 22,00 all'open successivo delle 8,00). Leggi la risposta...