L'esperto risponde

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Concentrazione e rischi di mercato

Pur rilevando che anche l'orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno diversi report rilevano che 1) dieci titoli spiegano il 70% della performance dello S&P dal 30 marzo, che 2) la rincorsa dei ritardatari ha provocato settimana scorsa oltre 2,5 trilioni di nozionale call sullo S&P500 e che 3) il 30Y del Treasury oltre il 5% non si vedeva dal 2007.

Questa combinazione di fattori implicherebbe una scala logaritmica di vendite in caso di ribasso (-5%=187 miliardi $ di vendite automatiche).

Quale probabilità darebbe ad uno scenario del genere? Leggi la risposta...