Questa sezione contiene tutte le risposte alle domande pervenute quotidianamente in redazione da parte degli abbonati, su temi discussi nel Rapporto Giornaliero, o su temi che non trovano adeguata copertura nella reportistica.

Le risposte sono ampiamente dettagliate e documentate, e rappresentano un vitale completamento della copertura analitica attuata con il Rapporto Giornaliero. Attenzione: l'accesso alle risposte è riservato ai soli utenti abbonati al Rapporto Giornaliero.

I vari modelli sui casi storici prevedrebbero diversi gg/settimane di sostanziale incertezza (con magari un doppio min a distanza di 1-2 mesi o qualcosa di simile) e solo dopo una ripartenza. Devo dire però che negli ultimi anni (e lo rilevo nelle sempre più numerose letture di forte ipercomprato dell’RSI sul Vix dell’SP500: ieri ha superato quota 80 per poi chiudervi marginalmente sotto), che sono sempre più frequenti minimi profondi tipo feb e dic 2018 seguiti da violente ripartenze a V, il tutto alimentato appunto dai vari fondi che operano sul vix e simili (il “volmageddon” di feb 18 è un caso esemplare), quindi non mi stupirebbe affatto se scendessimo ancora senza alcun rimbalzo per poi ripartire e beffare tutti facendo nuovi max assoluti nel giro di qualche mese. Lei che ne pensa ? Leggi la risposta...
Dott. Evangelista, a proposito di modelli, Lei ha giustamente rispolverato il “Toy Setup” tra il 6 ed il 12% (anche perché se non ricordo male, nn c’era stato nessun caso di max annuale a gen, anzi mi sembrava fossero tutti nell’ultimo quadrimestre, giusto?)
Tuttavia riguardando i RG di apr vedo anche che era stato proposto (il 18/4) un mod inerente il Vxo che scende per 7 sedute consecutive, ritiene che quest’ultimo modello possa essere più valido di quello basato sul Toy setup? Leggi la risposta...
Mentre le sto scrivendo questa mail il Vix sullo S&P500 si trova circa a 12,50. Considerando che 8 sedute fa aveva toccato quota 21 e oltre, questo vuol dire che da estremo ad estremo ha perso, in 8 sedute appunto, tra il 40 e il 50%.
Statisticamente, si può ricavare qualche indicazione da questo set up?
Che effetti possono esserci per il breve e per il lungo periodo? Leggi la risposta...
Le scrivo in quanto sono rimasto sbalordito nel vedere che in questo momento il Vix è in salita dell'11% (!!!) a fronte di un indice che sta "crollando" dello... 0,49%!
Noto inoltre che il Vix sta flirtando (quasi) con i massimi degli ultimi 6 mesi, mentre l'indice galleggia neanche ad un 3% dai suoi massimi storici?
Ne possiamo trarre qualche conclusione?
Il Vix è destinato a sgonfiarsi e l'indice ad impennarsi oppure il contrario oppure cosa?
Tutto ciò è un'anomalia oppure è una cosa che è già successa in passato e, se sì, cosa è successo "dopo"? Leggi la risposta...
Raccolgo informazioni un po' ovunque. Dallo Smartrader, al suo RG, all'Outlook; Sembrerebbe che tutti siano rimasti spiazzati da questo bull market (che non sappiamo neppure noi come classificare). H.F., guru, istituzionali, piccoli investitori, ecc. Si direbbe, perciò, molto bene. I target degli indici li abbiamo ben presenti: a quando la vera pausa però o svolta! (è il caso adesso di contare i giorni)
Ancora: ritornerei sul VIX più volte usato da lei per intercettare il pericolo di un'inversione: adesso sta scendendo troppo (da più mesi): può fare un calcolo preciso del "quando" di una sua risalita? Leggi la risposta...
1) Pur sapendo che, in questi giorni, le "non decisioni politiche" fanno da padrone sui mercati e quindi è difficile prevedere i movimenti sul brevissimo, vorrei avere se possibile un aggiornamento sulle possibili proiezioni future dei due indici da qui all'inizio 2012.

2) Non so se gli altri utenti (un po' più svegli di me) abbiano smantellato tutto a fine ottobre e memori di altre sue previsioni (sempre alla ricerca dell' "ultimo giro di valzer" in casi anche come questi, di "rally bear market") se ne siano andati in tempo... io come al solito sono rimasto "a vedere le carte". Per es. non si sa più nulla del confronto con l'autunno del '98... con l'ottobre-novembre del 2008... col paragone con gli USA 1907 e giù di lì. La paura è che nuovamente si tocchino "minimi e nuovi minimi" (anche nei mesi a venire) con buona pace per lei e dei suoi "rally di Natale" o consimili... Leggi la risposta...
Non ritiene possibile che il consolidamento possa essere ora per poi un'altra ripartenza dopo il 3 novembre... se il delta system invece dovesse aver ragione altre 2 settimane di storno per il ftsemib quale target potrebbe raggiungere secondo lei? Leggi la risposta...
Avrei bisogno di un chiarimento sull'analisi del Vix, dato che leggendo il suo commento di oggi sul RG mi si sono confuse un po' le idee.

Seguendo questo indicatore, Volatility S&P500 (WCB), mi sembrava di aver notato una certa correlazione tra i Massimi dell'indicatore e l'inizio della risalita per gli indici, così come ai Minimi corrispondeva l'inizio delle discese. Oppure che la discesa della volatilità accompagnava la salita degli indici e viceversa. Mi può aiutare a comprendere meglio l'efficacia di questo indicatore? Leggi la risposta...
Ne approfitto per ribadirLe ancora i miei sinceri complimenti per il modello sul crash della volatilità, unitamente alle altre indicazioni fornisce ai clienti una "mappa" per orientarsi in questo momento in cui sembra che tutti abbiano perso la bussola...
Chiaramente non c'è certezza sull'affidabilità perfetta e eterna di questo modello, ma speriamo continui così...
Un'ultima osservazione, credo di essermi fissato, ma su questo non la disturberò più: a me sembra che il modello risulta ancora più aderente all'andamento dei corsi spostandolo di circa 3 giorni, per cui il punto di svolta potrebbe essere già il minimo di ieri sera per i mercati americani.

Chiedo scusa nuovamente, se non sbaglio a me sembra che nel grafico in fucsia, attorno ai giorni 77-80 circa, ci siano 2 rilevazioni in più di quelle effettive del mercato.
Promesso, non la disturbo più. Leggi la risposta...
Sembra aver ripreso corpo l'idea del modello sui crash di volatilità.
Guarda caso riporta un min. per il (omissis).
il Delta riporta per quella stessa data un setup.
Se fa caso all'ultimo swing al ribasso dal max del 07/07 al 18/07 (S&P500) sono 7 gg.
Dal successivo max relativo di giorno 21/07 (7 giorni di borsa aperta) cadono il 01/08.
Un cluster notevole di segnali intorno a questa data.
Allo stesso modo da quel momento, sembra che tra anno ganniano, lo stesso modello sui crash di volatilità, siano in accordo sulla futura direzione del mercato.
D'altronde, dopo gli Usa, penso che i mercati a rischio fallimento siano finiti (dopo Spagna, Irlanda, Grecia, Portogallo, Italia); ne ho dimenticato qualcuno? Battutaccia... Leggi la risposta...