Questa sezione contiene tutte le risposte alle domande pervenute quotidianamente in redazione da parte degli abbonati, su temi discussi nel Rapporto Giornaliero, o su temi che non trovano adeguata copertura nella reportistica.

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Innanzitutto direi che il rapporto giornaliero modificato nella versione presente da oggi è consultabile molto meglio, dato che ha i commenti in sequenza per titoli e con i grafici allegati all’interno del commento, visibili perciò immediatamente senza dover andare a fondo rapporto.

Ho qui però anche un quesito da porle: l’articolo presente in smartrading del 29/01/2019 di Bernie Shaeffer dal titolo “Dove piazzare i long di natura strategica” si è rivelato una ottima previsione.
Ma ora le chiedo se il VIX del SP500 dovesse tornare al di sopra di tale soglia, che è ora resistenza, dovremmo considerarlo un segnale ribassista almeno di medio periodo? Leggi la risposta...
In relazione alle sue analisi stavo vedendo con attenzione l’indice EUVIX con cambio euro usd rovesciato, ed in effetti è molto interessante.
Ad ogni forte movimento della volatilità è quasi sempre succeduto un forte movimento a favore dell USD ed al momento come diceva lei la volatilità si trova su punti molto bassi ma diciamo in trend a rialzo dai minimi del 2014.
Cosa ne pensa a riguardo. C’è la possibilità che nei prossimi giorni o settimane si possa verificare un forte movimento sul cambio con conseguente apprezzamento del dollaro? Leggi la risposta...
CESI che smentisce l'andamento del mercato azionario statunitense, volatilità che come indica a livelli infimi e insostenibili, evoluzione BTP paventata da lei nel RG di oggi che è destinata a impattare su indice italiano, modello di confronto all share e Nikkei, paragone con anno 2000... Non le sembrano argomenti tali da far propendere per una forte correzione tra marzo e aprile almeno? Altra info che le chiederei: che conseguenze ha portato in passato un livello di vola così contratto con mercati in rialzo? Leggi la risposta...
Ha fatto caso all'anomalo andamento odierno del vix, sceso moltissimo a fronte di un mercato solo leggermente rialzista?
Quali conclusioni prospettiche e statistiche se ne possono trarre...? Leggi la risposta...
Vedo che il Vix, dal max del 26/12 è crollato di quasi il 50% in meno di 10 sedute. Cos'è successo in seguito nel passato sull'SP500 limitando la stat ai casi in cui l'indice è al di sotto della mm a 200 gg ? Leggi la risposta...
Ritiene che la volatilità data dal VIX possa salire ancora a breve? Come vede l’inversione della curva future sul VIX? Come valuta un trade short sulla volatilità a breve e long sulle scadenze più lunghe? Leggi la risposta...
Dott. Evangelista, a proposito di modelli, Lei ha giustamente rispolverato il “Toy Setup” tra il 6 ed il 12% (anche perché se non ricordo male, nn c’era stato nessun caso di max annuale a gen, anzi mi sembrava fossero tutti nell’ultimo quadrimestre, giusto?)
Tuttavia riguardando i RG di apr vedo anche che era stato proposto (il 18/4) un mod inerente il Vxo che scende per 7 sedute consecutive, ritiene che quest’ultimo modello possa essere più valido di quello basato sul Toy setup? Leggi la risposta...
Buongiorno dottore è opportuno avere in portafoglio e cosa ne pensa dell'etf sul vix che ha ormai raggiunto direi i minimi in previsione di un mercato in perdita?
E' possibile avere un grafico aggiornato sul vix ? codice isin lu0832435464 Leggi la risposta...
...anno hanno fatto immaginare un 2018 magari dai due volti ma dove l'azionario avrebbe dato soddisfazioni, non a doppia cifra. Ci troviamo in un periodo che statisticamente dal punto di vista stagionale è positivo e siamo con segni rossi da inizio anno.
Dopo queste giornate AA mensile cosa suggerisce? Attendiamo fine mese per trarre conclusioni? Leggi la risposta...
È possibile comprendere fino a che punto le Banche Centrali hanno gestito o stanno gestendo la situazione generata dai picchi di VIX/VSTOXX sui mercati che ha ben evidenziato nel rapporto giornaliero di ieri? Ci sono stati casi analoghi in passato in cui le BC hanno fatto sentire il loro peso per smorzare la volatilità e di conseguenza calmierare i mercati?

La correzione che si è generata sui mercati è in linea con il picco del VIX? Ho letto che valori analoghi di VIX sono stati seguiti da correzioni ben più profonde (vedi twin Towers, recessione del 2002), mi pare che solo nel 2008 il picco sia stato superiore seppur di poco.
Esiste una relazione tra andamento del VIX e le correzioni che seguono i picchi? È possibile avere un grafico che metta in evidenza valori analoghi di VIX del passato con l'andamento dei principali mercati azionari (almeno USA e Europa) nei 3/6 mesi successivi? Se ci sono stati nuovi minimi nei mesi successivi sono stati inferiori rispetto a quelli toccati con la prima esplosione di volatilità?

Ritiene che un calo della durata di 10 giorni sia un calo risolutivo? Visti i valori record di ipercomprato su diversi indici, pensa che gli eccessi maturati nel mese di gennaio siano stati smaltiti completamente?

Vorrei formulare ancora una domanda sul PT segnalato ieri sul NASDAQ in relazione ai possibili rialzi dei tassi con cui la FED sembrerebbe dover procedere nei prossimi mesi. Qual è secondo Lei il livello di tassi che può arrestare il rialzo del settoreche più di ogni altro è stato l'asse portante dell'uptrend che ci accompagna da diversi anni?

La ringrazio anticipatamente per tutte le informazioni che potrà darmi. Leggi la risposta...