L'esperto risponde

Dott. Evangelista, vedo dal Lab che l'HVI sull'All Share ha raggiunto il valore di 35, a me sembra che sia un Alert non da poco. Qual è stato il seguito sul nostro indice quando è stato raggiunto (per la 1^ seduta) tale valore (eventualmente limitandoci ai casi in cui la tendenza dell'indice è negativa)? Leggi la risposta...

Un Suo articolo di ieri apparso su smarttrading parla di volatilità storica (10/100gg) sull'SP500. Per quanto riguarda il nostro indice una strategia profittevole con i medesimi parametri (50/150) potrebbe potenzialmente funzionare oppure, data la maggiore volatilità di Piazza Affari, tali parametri andrebbero allargati (tipo ad es. 40/200)? Leggi la risposta...

Dopo le recenti discese come vede UBI e mediolanum? Leggi la risposta...

In merito al titolo STM non le pare sia stato eccessivamente penalizzato dal recente periodo di storno (da 9,60 a 6,71 circa il 27% in poche settimane), anche in relazione ai negativi ma non così brutti risultati della trimestrale?
Dopo aver fatto base intorno ai 6,70/6,80 l'altro ieri ha avuto un bello spunto (per ora isolato) fino a 7,46 (che tra l'altro rappresenta lo SSG di oggi), salvo poi ritracciare in area 7 e traccheggiare intorno ai 7,15/7,20 euro.
Che livelli le sembrano interessanti? Scommetterebbe qualche fiches sul titolo ed eventualmente su che livello?
Inoltre dimenticavo sul lab di oggi il titolo presentava un HVI a 180 punti, non è un buon segnale? Un livello particolarmente alto propedeutico a possibile almeno temporanee ripartenze? (siamo appena sotto la mm a 200 periodi oggi a 7,24. Leggi la risposta...

Le volevo chiedere un suo commento circa la strategia di trading legata ai titoli che presentano una compressione di volatilità. Potrebbe anche gentilmente illustrarmi alcuni livelli di indicatori da seguire per avere una connotazione più precisa di "Trading Range" su cui valutare eventuali compressioni di volatilità? Leggi la risposta...

Cortesemente, mi potete dire che cosa è l'indicatore HVI nella email qui sotto? Leggi la risposta...

La ringrazio per la consueta esaustività di informazione. Mi mancano però due dati conclusivi, ovvero: 1) alla fine la performance ad es. dell'indice DAX nel 2012 è stata accompagnata da quale valore di volatilità (o STD)? Questa informazione, mi corregga se sbaglio, mi dovrebbe indicare, ricorrendo al suo chiaro es. quanto i valori si sono discostati dalla sua media ovvero se siamo in presenza della prima serie storica (bassa volatilità) o nella seconda. 2) come faccio a calcolarlo o reperirlo in base percentuale? mi può aiutare? 3) infine, questo concetto potrebbe aiutarci a capire se un indice (dax in questo caso) sia un mercato che nel 2012 ha dato performance in maniera più lineare (e quindi meno volatile) ad es. nei confronti di un mercato Italia (sicuramente + volatile per le note questioni) Leggi la risposta...

Vorrei chiederle un chiarimento. A prima vista sembrerebbero 2 concetti uguali ovvero (se ricordo bene... retaggio universitario) la volatilità di un indice (ad es.) è misurata tramite la deviazione standard (sigma).
Ho provato a verificare tramite un amico al terminale bloomberg e loro forniscono due dati diversi. ad es. prendiamo indice DAX: per bloomberg la volatility nel 2012 è stata pari a 7,0301 a fronte di un rendimento annuo del 29% se non sbaglio. Se però chiedo la deviazione standard sarebbe pari nel 2012 a 432,36.

Domanda: come posso avere, utilizzando il terminale bloomberg se possibile (oppure se navigando su internet è possibile ricavare il medesimo dato, quale link eventualmente) il giusto valore della volatilità/std di in indice o azione?
Potrebbe indicarmi secondo i suoi dati la volatilità che ha contraddistinto ad es. indice DAX o SP500 nell'anno appena trascorso 2012? Leggi la risposta...