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L'esperto risponde
Questa sezione contiene tutte le risposte alle domande pervenute quotidianamente in redazione da parte degli abbonati, su temi discussi nel Rapporto Giornaliero, o su temi che non trovano adeguata copertura nella reportistica.
Le risposte sono ampiamente dettagliate e documentate, e rappresentano un vitale completamento della copertura analitica attuata con il Rapporto Giornaliero. Attenzione: l'accesso alle risposte è riservato ai soli utenti abbonati al Rapporto Giornaliero.
La performance del modello in oggetto nel mese di ottobre si attesta al +2.26% nella versione base; +5.25% in quella aggressiva: in cui, quest'anno, l'oro è replicato con fattore 2x quando è in tendenza positiva.
Il portafoglio per ottobre equipesava oro e mercato azionario. Leggi la risposta...
Il portafoglio per ottobre equipesava oro e mercato azionario. Leggi la risposta...
Un mese di agosto impegnativo per i mercati finanziari (Equity ma anche Bond) comporta un vistoso sacrificio per i modelli di allocazione basati sui principali tre asset a disposizione degli investitori. Leggi la risposta...
La performance del modello in oggetto è stata a luglio del +0.87% nella versione base; +1.39% in quella aggressiva. Leggi la risposta...
La preferenza accordata all'oro, in termini assoluti dopo il ripristino della tendenza positiva, nonché in termini relativi dopo un 2022 all'insegna della sovraperformance rispetto all'Equity; è alla base dei cattivi risultati del passato mese di febbraio. Leggi la risposta...
Le posizioni restano immutate rispetto ad un mese fa: il modello è uscito in diversi momenti dal mercato obbligazionario e poi azionario, sicché l'intero capitale resta impiegato sulle commodity (oro, nello specifico).
Il saldo è negativo ma più contenuto rispetto alle pessime performance delle due asset class citate.
La performance storica media annualizzata del modello conservativo si attesta al +6.0%. In termini rettificati per il rischio, lo Sharpe ratio storico risulta pari a 2.2.
La performance storica media annualizzata del modello aggressivo si attesta al +9.2%. In termini rettificati per il rischio, lo Sharpe ratio storico risulta pari a 2.0. Leggi la risposta...
Il saldo è negativo ma più contenuto rispetto alle pessime performance delle due asset class citate.
La performance storica media annualizzata del modello conservativo si attesta al +6.0%. In termini rettificati per il rischio, lo Sharpe ratio storico risulta pari a 2.2.
La performance storica media annualizzata del modello aggressivo si attesta al +9.2%. In termini rettificati per il rischio, lo Sharpe ratio storico risulta pari a 2.0. Leggi la risposta...
La performance storica media annualizzata si attesta al +6.1% per la versione base, conservativa; a +9.3% in quella aggressiva, che fa impiego di ETF a leva. Al netto del rischio, nel lungo periodo gli Sharpe ratio convincono: 2.2 vs 2.0, rispettivamente. Leggi la risposta...
Un mese di marzo in grande spolvero consente di portare a casa una dignitosa performance. Al tempo stesso il recupero sperimentato mantiene in piedi l'esposizione sull'Equity; traballante fino all'ultimo secondo.
La performance del modello in oggetto è stata del +2.51% nella versione ordinaria; +4.13% in quella aggressiva. L'impiego su questo fronte della versione a leva dell'ETF sullo S&P ha questa volta premiato. Leggi la risposta...
La performance del modello in oggetto è stata del +2.51% nella versione ordinaria; +4.13% in quella aggressiva. L'impiego su questo fronte della versione a leva dell'ETF sullo S&P ha questa volta premiato. Leggi la risposta...
Il marcato calo del mercato azionario, e la sciagurata rinuncia - per il rotto della cuffia - all'oro, condizionano pesantemente il saldo conseguito nel mese di febbraio. Leggi la risposta...
L'andamento turbolento del mese di gennaio, provoca una sommossa nella allocazione fra le principali tre asset class a disposizione degli investitori.
Liquidate le posizioni su oro e titoli di Stato, resta in portafoglio soltanto la posizione lunga sul mercato azionario; per il tramite dell'ETF "SSO" per quanto concerne la versione "turbo" del modello di allocazione in oggetto. Leggi la risposta...
Liquidate le posizioni su oro e titoli di Stato, resta in portafoglio soltanto la posizione lunga sul mercato azionario; per il tramite dell'ETF "SSO" per quanto concerne la versione "turbo" del modello di allocazione in oggetto. Leggi la risposta...
Dall'inizio dell'anno i due portafogli registrano un risultato pari rispettivamente al +14.50% e al +13.19%. Leggi la risposta...
- L'esperto risponde
- 29/05/2026
Stagione delle IPO
Buonasera Dott. Evangelista; mi riallaccio al tema IPO da lei trattato in un recente RG.
Da una breve ricerca ed in sintesi nel corso del 2026 in USA dovremmo aspettarci:
AI & Data: OpenAI, Anthropic, Databricks, (anche Cohere tra i candidati) ... Leggi la risposta... - L'esperto risponde
- 30/05/2026
Stop mensili
Come di consueto, pubblichiamo l'elenco degli stop mensili per le azioni del MIB, quelle del Midex, quelle dell'Eurostoxx50, per i più importanti indici al mondo, per le prime 42 società per capitalizzazione della borsa americana ed infine per i pri... Leggi la risposta... 
Leggevo in rete alcune statistiche riguardo la stagionalità maggio novembre negli anni in cui si tengono le elezioni di Midterm negli USA.
Cosa possiamo derivarne? Leggi la risposta... - L'esperto risponde
- 21/05/2026
Hindenburg Omen
Leggendo il R. G. viene evidenziato il quinto segnale di HINDEMBUR OMEN che tu stesso hai
detto è un segnale di allarme per i mercati storicamente.
L'esposizione rimane al 75% di azionario? Conviene ridurre l'esposizione in azioni pur non avendo ... Leggi la risposta... 
Ho trovato molto interessante l'analisi fatta sui titoli americani elencati .
Ho notato che rispetto ai massimi, molti di questi hanno più che dimezzato il proprio valore.
Quali ritieni che siano i meglio impostati per i prossimi 6 mesi? Leggi la risposta... - L'esperto risponde
- 22/05/2026
Situazione titoli di Stato
Alla luce della persistente tendenza a rialzo dei rendimenti obbligazionari, secondo Lei converrebbe mantenere una impostazione ribassista strategica su T-Bond future,e anche btp - bund?anche alla luce delle recenti rotture e fragilità sui grafici d... Leggi la risposta...