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L'esperto risponde
Questa sezione contiene tutte le risposte alle domande pervenute quotidianamente in redazione da parte degli abbonati, su temi discussi nel Rapporto Giornaliero, o su temi che non trovano adeguata copertura nella reportistica.
Le risposte sono ampiamente dettagliate e documentate, e rappresentano un vitale completamento della copertura analitica attuata con il Rapporto Giornaliero. Attenzione: l'accesso alle risposte è riservato ai soli utenti abbonati al Rapporto Giornaliero.
A gennaio il modello di allocazione in oggetto ha conseguito una performance del +1.42% nella versione conservativa, e del +2.60% in quella aggressiva. Leggi la risposta...
A gennaio il modello di allocazione in oggetto ha conseguito una performance del -0.10% nella versione conservativa, e del -1.17% in quella aggressiva. Ha pesato ovviamente l'arretramento dell'oro, soltanto in parte compensato dal rialzo del mercato azionario. Leggi la risposta...
La performance del modello in oggetto nel mese di novembre si attesta al +9.13% in ambo le versioni (conservativa ed aggressiva)... Leggi la risposta...
La performance del modello in oggetto nel mese di ottobre si attesta al +2.26% nella versione base; +5.25% in quella aggressiva: in cui, quest'anno, l'oro è replicato con fattore 2x quando è in tendenza positiva.
Il portafoglio per ottobre equipesava oro e mercato azionario. Leggi la risposta...
Il portafoglio per ottobre equipesava oro e mercato azionario. Leggi la risposta...
Un mese di agosto impegnativo per i mercati finanziari (Equity ma anche Bond) comporta un vistoso sacrificio per i modelli di allocazione basati sui principali tre asset a disposizione degli investitori. Leggi la risposta...
La performance del modello in oggetto è stata a luglio del +0.87% nella versione base; +1.39% in quella aggressiva. Leggi la risposta...
La preferenza accordata all'oro, in termini assoluti dopo il ripristino della tendenza positiva, nonché in termini relativi dopo un 2022 all'insegna della sovraperformance rispetto all'Equity; è alla base dei cattivi risultati del passato mese di febbraio. Leggi la risposta...
Le posizioni restano immutate rispetto ad un mese fa: il modello è uscito in diversi momenti dal mercato obbligazionario e poi azionario, sicché l'intero capitale resta impiegato sulle commodity (oro, nello specifico).
Il saldo è negativo ma più contenuto rispetto alle pessime performance delle due asset class citate.
La performance storica media annualizzata del modello conservativo si attesta al +6.0%. In termini rettificati per il rischio, lo Sharpe ratio storico risulta pari a 2.2.
La performance storica media annualizzata del modello aggressivo si attesta al +9.2%. In termini rettificati per il rischio, lo Sharpe ratio storico risulta pari a 2.0. Leggi la risposta...
Il saldo è negativo ma più contenuto rispetto alle pessime performance delle due asset class citate.
La performance storica media annualizzata del modello conservativo si attesta al +6.0%. In termini rettificati per il rischio, lo Sharpe ratio storico risulta pari a 2.2.
La performance storica media annualizzata del modello aggressivo si attesta al +9.2%. In termini rettificati per il rischio, lo Sharpe ratio storico risulta pari a 2.0. Leggi la risposta...
La performance storica media annualizzata si attesta al +6.1% per la versione base, conservativa; a +9.3% in quella aggressiva, che fa impiego di ETF a leva. Al netto del rischio, nel lungo periodo gli Sharpe ratio convincono: 2.2 vs 2.0, rispettivamente. Leggi la risposta...
Un mese di marzo in grande spolvero consente di portare a casa una dignitosa performance. Al tempo stesso il recupero sperimentato mantiene in piedi l'esposizione sull'Equity; traballante fino all'ultimo secondo.
La performance del modello in oggetto è stata del +2.51% nella versione ordinaria; +4.13% in quella aggressiva. L'impiego su questo fronte della versione a leva dell'ETF sullo S&P ha questa volta premiato. Leggi la risposta...
La performance del modello in oggetto è stata del +2.51% nella versione ordinaria; +4.13% in quella aggressiva. L'impiego su questo fronte della versione a leva dell'ETF sullo S&P ha questa volta premiato. Leggi la risposta...
- L'esperto risponde
- 19/06/2025
Prospettive DAX e FTSE MIB
Come previsto a giugno continua l'assestamento che dovrebbe arrestarsi ai primi di luglio. Cosa dobbiamo aspettarci nel secondo semestre dell'anno per i due indici? Sul DAX ha consigliato un allungamento di un paio di mesi nelle strategie di investi... Leggi la risposta... - L'esperto risponde
- 27/06/2025
Azioni short
Non finirò mai di ringraziarla per il 'tostissimo' e preciso lavoro che col suo staff effettua.
So che in questo momento siete impegnati ' ventre a terra' per redigere l' Outlook di metà anno, mi chiedevo se era possibile avere un elenco dei titoli... Leggi la risposta... 
Nel RG di oggi 1 luglio leggo "A riprova dell'eccezionalità della prestazione erogata di recente, si consideri che soltanto altre due volte il benchmark azionario americano ha inanellato un saldo superiore al 4% nei due mesi in questione: nel 1975, ... Leggi la risposta... 
Leggendo i suoi report e le risposte agli abbonati le elenco quello che ho compreso circa l'andamento per le prossime settimane/mesi,in attesa dell'outlook, sugli asset e mercati riportati di seguito:
1. Oro: stand by, livelli attuali non attraen... Leggi la risposta... - L'esperto risponde
- 23/06/2025
Italia + titoli Difesa
Nel RG di questa mattina la borsa italiana viene confrontata con la proiezione del modello elaborato con le opzioni. La tendenza è discendente fino a (omissis). Visto che Italia e Germania in questo semestre sono salite entrambe ai massimi, meglio q... Leggi la risposta... - L'esperto risponde
- 25/06/2025
DeMark settimanale setup 9
Volevo chiedere un commento sul raggiungimento del setup 9 su vari indici (nasdaq100 da laboratorio ma dovrebbe attivarsi anche su sp500 e msci world questo week?) a livello settimanale e alcuni titoli citati (nvdia). Mi sembra però che l'attesa sia... Leggi la risposta...