Domanda
Stavo vedendo che graficamente il VIX ha rotto la trend di massimi crescenti in essere dal 2017 sia su base mensile che su quella trimestrale.
L’ultima volta che si è verificata una dinamica così chiara era il 2000, seguirono vari spike di volatilità per testare la trend rotta.
Che ne pensa?
Secondo il mio punto di vista può essere molto interessante come ipotetico scenario futuro, quello di una volatilità costante con vari spike per far raffreddare le quotazioni e i multipli del mercato americano.
Un’altra cosa, vedendo il grafico che ha messo sul RG di oggi, dia un’occhiata all’m2 var a 2y nel periodo inflazionistico degli anni 60 – 80, ogni minimo in tendenza è coinciso con picco temporaneo inflazione e minimo di mercato.
