Dott. Evangelista, dell’Outlook 2019 (per il quale mi complimento: eccellente lavoro come sempre) m’ha colpito in particolare l’ultima colonna, quella dove JP Morgan afferma che solo il 10% delle transazioni oggi avviene in maniera “tradizionale” (a prop, esistono statistiche di come tale % si sia evoluta negli ultimi 10-15 anni ??).
A questo proposito la mia domanda è: il fatto che le transazioni siano sempre più dominate dagli algoritmi può aver influenzato il fatto che il mercato va a fare minimi più profondi e risalite repentine (testimoniate anche dagli indicatori di ampiezza che passano facilmente in poco tempo da un estremo all’altro, com’è avvenuto a cavallo di inizio anno; leggo anche da altro sito che negli ultimi 60 anni non era mai successo che l’SP500 perdesse in una seduta più dell’1% dopo 11 candele bianche consecutive: a me sembra un forte indizio bearish…) ? In tal caso sarebbe da prendere molto con le pinze anche la stat basata sull’ADT11…

Abbonati o Accedi per consultare questa sezione