Domanda
Le scrivo solo per una richiesta di chiarimento. Nel rapporto di oggi leggo in tabella che il PUT CALL ratio sull'indice domestico ha raggiunto nella giornata di venerdì il valore di 3.205 mentre quello a 21 gg e comunque superiore a uno (1.197).
Dal sito di borsa italiana faccio fatica a riscontrare gli stessi valori ma forse la sua banca dati è differente.
Ad ogni modo, Il mio dubbio riguardo alla opzioni scambiate sull'indice domestico è un altro.
... immagino che il ratio PUT/CALL sia ottenuto comprendendo tutte le opzioni scambiate giornalmente sull'indice. Non sarebbe più corretto escludere quelle molto lontane dalla quotazione corrente del mercato (scambiate a prezzi decisamente bassi e più da semplice scommessa)? Ovvero quanto si modificherebbe il messaggio di un put call ratio pari a 3 (tre put per una call) se la maggior parte delle opzioni put acquistate fosse a strike molto distanti? Per cui il loro acquisto possa comunque apparire decisamente poco oneroso in termini economici rispetto a quanto invece sostenuto dagli operatori professionali che acquistano coperture per i loro portafogli, ma a basi di esercizio comunque prossime alle valutazioni del sottostante??