Domanda
Il "numero" di ieri dello S$P 500 non è da tutti i giorni anzi. Da meno 4 a più 4 in un'ora roba da casinò non da strategist.
C'é una notizia buona e una cattiva, La buona è che dal 97 ad oggi questa escursione si è presentata una sola volta a novembre del 2008 e nonostante un'ulteriore pettinata del 6% stavamo uscendo dal tunnel.
La brutta è che se allarghiamo il range a più o meno 3% escono 11 casi di cui 8 nel 2008: farei molto volentieri a meno di rivivere quell'incubo.
E' palpabile la sua amarezza per il venire meno di ogni modello previsionale che potesse intercettare quanto è successo: siamo davvero nella terra di nessuno e dobbiamo navigare a vista?
Un listino che basa i suoi movimenti in funzione di comunicati non è un mercato per investitori ma per trader. Oggi ha presentato un'analisi di scenario sulla base di un VIX sopra i 45 punti: c'é un livello di volatilità implicita che potrebbe rassicurare un investitore di medio periodo?
