Domanda
Nella live di ieri ha ripreso il concetto, commentato nei RG di Agosto, relativo alla mancanza di una correzione dell S&P superiore al 10% e delle implicazioni negative di questo setup per il 2025.
Nei RG di Agosto commentava circa il consolidamento dello SPY ad Agosto in una variazione negativa di circa il -8,5%. Per ottenere questo dato bisogna prendere i valori di chiusura delle candele giornaliere.
Se invece si considerano le variazioni intraday il ribasso sullo SPY è del -9,71% (che comunque non raggiunge il -10%). Mentre per quel che riguarda i Futures si raggiunge una correzione di oltre il 10%.
Quindi deduco che la misurazione in questione viene fatta solo sullo SPY e considerando solo i valori di chiusura delle candele daily, corretto?
Il mio messaggio è relativo a una richiesta di chiarimento/conferma di come viene effettuata questa misurazione e sul perché viene effettuata in questo modo.
Ossia, se si vanno a ricercare i casi dove la correzione raggiunge il -10% includendo anche i prezzi intraday, si va a creare molto "rumore" e il setup perde di attendibilità? Cioé un -10% che si raggiunge solo includendo i valori intraday e/o guardando ai Futures non è statisticamente favorevole alla continuazione del Bull Market come lo è invece se il ribasso è misurato sulle chiusure daily?
Molte grazie e spero di essere riuscito a spiegare la mia richiesta.
