Un'anticipazione della presentazione ufficiale di domani.

Finita oggi la fase di testing del modello di (multi)asset allocation 3AM.

Dal 2005, performance media composta annua: +6.2%.

Deviazione standard: 2.7%.

Sharpe ratio: 2.3.

Versione aggressiva: +10.0% SAAR.

Std Dev: 4.6.

Sharpe: 2.2

Ulteriori e definitivi dettagli nel Rapporto Giornaliero di domani (e in quelli dei giorni passati, dove abbiamo discusso questo modello di AA).

In basso le equity line della versione conservativa e di quella più aggressiva.

Nel rapporto settimanale di domenica sera il ribilanciamento (eventuale) per il mese di agosto.