Esempio pratico: il trading sullo S&P500.

Non sono sicuro della concreta replicabilità della strategia, ma dal 1993 ad oggi chi avesse comprato lo S&P500 in chiusura di seduta, liquidando all'apertura del giorno successivo, avrebbe conseguito un profitto del 1100%.

Chi all'opposto avesse comprato in apertura, liquidando in chiusura perché «non si sa mai, non mi fido, non vado in overnight» non avrebbe conseguito alcun guadagno nonostante il mercato negli ultimi trent'anni sia salito del 875% senza considerare i dividendi.

Il trading è uno di quei lavori notturni di successo.