L'esperto risponde

Le allego due statistiche sul mercato Usa. È possibile elaborare l'andamento grafico del Nasdaq 100 dopo tali eventi?
Grazie e complimenti per il lavoro. Leggi la risposta...

Il quadro che si sta delineando sui mercati a causa della crisi geopolitica e aggiungerei energetica non è dei migliori.
Abbiamo un conflitto che si sta intensificando prendendo di mira soprattutto la parte energetica, che potrebbe allargarsi rapidamente ad altri paesi dell'area aumentando ancora di più l'instabilità.
Un'inflazione in crescita, un leggero aumento della disoccupazione e un rallentamento anche fisiologico della crescita
Senza tenere presente che i mercati non sono poi così lontani dai massimi facendo sperare molti investitori di comprare a buon mercato!
A suo dire il mercato sarebbe dovuto già salire per intercettare un massimo o primario o secondario nel mese di aprile(mai dire mai…!)
Ma se le premesse sono queste e da maggio dovreebbe esserci un ulteriore discesa molto più accentuata di quale attuale, non vedo conforto in questa situazione da "bicchiere mezzo vuoto"
Cosa dovrebbe persuaderci nel rimanere ancora sul mercato?
O la discesa primavera - estate è in anticipo….e il mercato ripartirà maggari nel mese di maggio grazie alla fine del conflitto (si spera...) e il ritorno dei prezzi di gas e brent a cifre accettabili, oppure….. Leggi la risposta...

Buonasera. Se posso suggerire uno strumento già pronto all'uso segnalo un fondo di Amundi denominato Amunfi F. Volatility world (ISIN: LU0319687470). Leggi la risposta...

Che strumenti mi suggerisce per operare sul Vix in vista della volatilità che dovrebbe essere in aumento nelle prossime settimane.
Ho provato a cercare sul ns mercato o su mercati esteri ma gran confusione. Leggi la risposta...

Avevo in portafoglio , con soddisfazione, il future: sg etn short -1 vix ma è stato bloccato dall'emitente...

Vorrei shortare il Vix anche a leva
Opero su IW Bank Quick trade e non riesco a vendere allo scoperto i future sul vix...

Mi suggerisce con che strumento potrei shortare (anche a leva) la volatilità ed se secondo lei è una mossa vincente in questo momento. Leggi la risposta...

Dalle varie risposte fornite e da alcuni modelli postati, mi è sembrato di capire che lei veda un andamento lateral ribassista per i prossimi 20 giorni circa e un probabile retest dei minimi per il solo mercato americano, mentre per il mercato europeo e quello italiano si dovrebbe tendere al recente minimo ma senza avvicinarlo troppo.
Parlando però dei modelli che tengono conto dell'andamento della volatilità, anche per il mercato statunitense non sembra esserci spazio per un nuovo test dei minimi.
Mia considerazione, il nostro FTSEMIB è maggiormente resiliente di DAX e STOXX e un nuovo test dei minimi, ovvero un -10%-15% da questi valori sembra improponibile.
Data questa mia lettura dei suoi scritti e delle sue risposte, come la vede lei effettivamente in US, Europa e Italia? Leggi la risposta...

Ti scrivo in merito a due cose:
Lunedì ho visto nel rapporto Settimanale un "possibile" sviluppo dello S&P 500 fino alla prima settimana di Maggio.
Farebbe ben sperare in un recupero, ho visto che finora quello che hai tracciato è stato ben rispettato, Speriamo bene.

Dall'altro lato nel RG di oggi 16 Aprile si parla di incrocio verso il basso delle medie mobili a 50 e 200 gg; segnale che nega la previsione di un secondo semestre all'insegna del recupero. Ho capito bene?

Mi puoi chiarire entrambe le cose a questo punto?

Ti ringrazio e mi scuso della confusione che ho in testa. Leggi la risposta...

Il "numero" di ieri dello S$P 500 non è da tutti i giorni anzi. Da meno 4 a più 4 in un'ora roba da casinò non da strategist.
C'é una notizia buona e una cattiva, La buona è che dal 97 ad oggi questa escursione si è presentata una sola volta a novembre del 2008 e nonostante un'ulteriore pettinata del 6% stavamo uscendo dal tunnel.
La brutta è che se allarghiamo il range a più o meno 3% escono 11 casi di cui 8 nel 2008: farei molto volentieri a meno di rivivere quell'incubo.
E' palpabile la sua amarezza per il venire meno di ogni modello previsionale che potesse intercettare quanto è successo: siamo davvero nella terra di nessuno e dobbiamo navigare a vista?
Un listino che basa i suoi movimenti in funzione di comunicati non è un mercato per investitori ma per trader. Oggi ha presentato un'analisi di scenario sulla base di un VIX sopra i 45 punti: c'é un livello di volatilità implicita che potrebbe rassicurare un investitore di medio periodo? Leggi la risposta...

Oggi l'S&P500 aprirà a ridosso della sua media a 200 probabilmente sul valore massimo degli ultimi 10 giorni.
E' dalla Befana che non abbiamo un lunedì con apertura in gap accompagnata da un minimo del giorno maggiore del massimo della seduta precedente (speriamo tenga).
Il VIX sta riassorbendo gli eccessi e se lo confrontiamo con la volatilità storica ci accorgiamo che quest'ultima è più alta con gli investitori meno bramosi di acquistare coperture.
Le azioni sopra la media a 50 giorni sono in crescita costante negli ultimi 5gg e siamo tornati a quasi metà del listino.
Magari non avremo di fronte un rialzo che porterà a nuovi massimi, ma anche in linea con la sua analisi potrebbe essere sensato un mercato tendenzialmente laterale/positivo per i prossimi 2 mesi senza più puntate al ribasso? Leggi la risposta...

Circa inserto apparso su blog "pessimismo ma non panico" vedo rappresentato un grafico dove sopra compre S&P 500 e nel riquadro inferiore CBOE Volatility Indicator

Davvero interessante come punto di osservazione....

ma non riesco a comprendere se quanto rappresentato nel riquadro inferiore sia

- la somma delle 3 componenti diviso tre o se ci sia una qualche ponderazione

In tutti i casi considerando i componenti " vix+skew+vvix " non mi torna il valore (circa 70)

è forse una media mobile?

Credo di essere piuttosto lontano da una corretta interpretazione e chiedo lumi alla Sua paziente attenzione. Leggi la risposta...